S&P 500の変動幅

Submitted by user on Sun, 10/01/2023 - 13:13

なかなか興味深い記事を見つけました。

S&P 500 Price Change Frequency Distributions | Seeking Alpha
https://seekingalpha.com/article/168445-s-and-p-500-price-change-frequency-distributions

これによると、過去60年間のデータにおける１日の変動の分布は、
平均 0.0325%
標準偏差は 0.9650%
S&P 500 Dairy % Price Change Frequency Distribution

１ヶ月の変動の分布は、
平均 0.67%
標準偏差 4.19%
S&P 500 Monthly % Price Change Frequency Distribution

最後に年間の変動の分布は、
平均 8.02%
標準偏差 15.74%
S&P 500 Annual % Price Change Frequency Distribution

とのこと。これを元にリスクや期待利益の計算をするのも良いかも。

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